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システムトレード商材では何故勝てないのか①

 システムトレード商材では勝てない理由の1つ目は、過去のデータ検証では、将来の投資における統計的優位性など証明できない。というか優位性などない!といった方がいいでしょう。
 簡単な例を出しましょう。コイントスをします。過去10回表が出たとします。はたして次の回、表か裏かどちらに賭けるでしょうか?
 過去10回表だから、このコインは表が出やすいと見て表に賭けるのでしょうか(これがシステムトレードです)?それとも、10回も続けて表なのだから、次は裏に賭けるのでしょうか?
 こんな簡単な例だとわかると思うのですが、次の回、表の出る確率と裏の出る確率は50-50です。重要なことは、コイントスにおいては、過去の結果は将来になんら影響を与えないのです。過去は過去、将来は将来。将来の表と裏の出る確率は過去のデータに関係なく常に50-50です。
 投資は、コイントスとは違う!と販売業者から非難されそうですが、例えば、日経平均先物を寄付きで売買し、引けで決済するとします。買いから入った方が勝つと思いますか?売りから入った方が勝つと思いますか?これってコイントスのようなトレードではありませんか?いや1日もあれば、というのであれば、9時にエントリーして9時1分にイクジットしてもいいでしょう。
 過去のデータを検証すればどちらかが儲かったいうデータが得られるでしょう。でも、その結果は将来を保証してくれないことは容易に想像がつくと思います。(ちなみに、1990年ごろからデータをとれば売りから入った方が圧倒的に儲かります。相場が下落局面だったのでは?と思われる方も多いと思いますが、昔は上昇局面でも結構利益が出ていました。しかし今はダメです。)
 いろいろ、理屈をならべなくても、イメージ的にわかることもあります。過去毎年5百万円の利益を上げている日経先物の寄付きエントリー、引けイクジット型の売買ロジックがあったとします。これを1000人の方が購入し取引を行ったとします。寄り付きと引けに1000枚の売買が同一方向におこなわれれば、10円、20円価格が不利な方向に動くことは想像できる思います。中をとって、寄り引け合計で30円価格が動いて200日取引すれば、この価格変動だけで6百万円の損失になります。5百万円儲かるはずが、百万円損をするロジックにはや変わりです。
 相場のように、需給で価格が変動すようなところに、過去の統計を持ってくることに無理があります。競馬で過去のデータを検証して、みんなで同じ馬を買ったら???オッズが変わります!
 統計学のようなもっともらしい誘い文句に注意してください。売っている業社自体、統計学や確率論全くわかっていないと思われるのに、あたかも論理的に儲かる手法のような説明文となっています。もし、統計学や確率論をわかって売っているのであれば、ほとんど詐欺です。
 
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