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システムトレード商材では何故勝てないのか②

 前回、6月28日の記事では、過去のデータ検証を将来に当て嵌める事への問題点を指摘しました。今回は、システムトレードのセールストークでよく出てくる大数の法則について説明します。
 大数の法則とは、コイントス例に取れば、コイントスを多くやればやるほど、表と裏の比率が50:50に近づくというものです。
 別の説明の仕方をすれば、コイントスを2回やったとします。結果は、表-表、表-裏、裏-表、裏-裏の4通りですが、表と裏の出る回数が50-50になる確立が50%(4通りの内、2通り)と最も高いです。これの回数を増やしていきます。

         1      1           トス1回(表1-1、裏1-1)
       /  \   / \
      1      2      1       トス2回(表2-1、表1裏1-2、裏2-1)
    /  \   / \   / \
   1      3      3     1    トス3回(表3-1、表2裏1-3、表1裏2-3・・
 /  \   / \   / \  / \
1      4      6     4     1 トス4回(表4-1、表1裏3-4、表2裏2-6・・

 これは、ランダムウォーク理論と呼ばれるもので、コイントスの回数を増やしていけば(表を下に伸ばす)、中心付近(表裏の比率が50-50に近い)の数値がどんどん大きくなるのがわかると思います。
 システムトレードのセールストークは、より長い期間(コイントスの回数を増やす)を検証して有効性が確認できたのであるから、これは、大数の法則ないしランダムウォーク理論により、最も確率が高い投資手法であるかののような説明します。
 しかし、これには、重大な誤りがあります。大数の法則ないしランダムウォーク理論は将来確率論です。これを過去の結果に当てはめるのは無理があります。これらの法則ないし理論は、これからコイントスをする時に、表と裏の出る回数が50-50になる確率が一番高いといっているだげで、過去の結果が、50-50に近くなっているなんてことは一言もいってません。過去の結果は、50-50に近いものかもしれませんが、そうでないかもしれません。どんなに回数を増やしたところで、過去の結果としては、全部が表や裏の場合も当然あり得ます。
 これからコイントスを2回します!表と裏の合計回数を当ててください!ただし、当たった際の配当は一律4倍です!というゲームをします。このゲームなら、当然、表1裏1に賭け続けますよね。それが1番確率が高いですから。そして、それが正しい選択であることは言うまでもありません。
 しかし、過去の結果は大数の法則に従うでしょうか? 過去のデータが全部表だったらどうするのでしょうか(どんなに回数を増やしたとしても、全部が表、全部が裏という確率も歴然と存在しています)?システムトレードでは当然、表に賭け続けることになります。これでも、勝つ確率が全くなわけではないですが、まず、負けるというのは想像できると思います。
 システムトレード商材のセールストークは本当に面白いです。将来を予測するのに過去の統計を持ち出し(もちろん関連性を証明できていればいいですが不可能です)、過去の統計の信憑性を説明すのに、将来確率論を持ち出す。巧妙なワナですね。
 誤解してほしくないのは、システムトレードでは勝てないと言っているのではありません(実際に私も運用して儲かっています)。システムトレードに統計的な優位性や確率的な優位性など存在しない(証明できない)といっているだけです。
 システムトレードの本質を理解していれば、システムトレードで勝てると思いますし、商材を買おうとは思わなくなると思います(多くの者が使用したらシステムが機能しないことは6月28日に記事にしてあります)。
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No title

saitodonさん はじめまして!

かなり読み応えのあるブログの書き込みですね!
自分は文章力がなくて苦労しています(笑)

システムトレード商材は購入した事がありませんが、時間が経つとともに消えていく業者が後を絶たない事を考えると、外れるシストレも多いんでしょうね・・・・

No title

今日、書かれたことは非常にシンプルですが、実際にコメントが増えてくるとわかるのですが、FXをやっている人の多くは理解できないのです。

不思議ですね。

でも商材関連のセールストークの書かれたページを見ると笑ってしまいますが、実際には儲かってるんでしょうね。

ポチ×2

No title

貧乏おやじさん
はじめまして
これからも、よろしくお願い致します。

 システムトレードの業社も、ピンキリでいろいろなシステムを販売し、サポートもしっかりしているところもあります(儲かる儲からないは別問題ですが)。
 いろいろ記事にしましたが、私、システムトレードの商材は結構買っています。中には非常に参考になるロジックがあります。もちろん、そのまま使うなんてことはしませんが、自分のシステムに変更を加えると、大きくパフォーマンスが上がることがあります。
 10個買って1個いいロジックに当たれば十分に元はとれます。

No title

masaruさん
おはようございます
いつもコメントありがとうございます。

システムトレード業社は、儲かっていると思いますよ。より多くのシステムを同時に動かす方が、収益が安定化するというのが、彼らの言い分です。システムトレードに嵌っている人たちは、新しいものが出ると買ってしまいます。
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