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カーブフィッティング

 システムトレードの書籍などを見ていると、過度なカーブフィッティングはやっちゃいけない!なんて書いてあります。

 本当でしょうか?

 私の経験則(あくまでも経験則です)から言いますと、とことんカーブフィッテングやったシステムの方が成績はいいです。ある程度長い期間のデータをとってきて、これにフィッテングさせるのもなかなか難しいのです。私は、徹底的にカーブフィッテングをやります。

 システムはシンプルな方がいいと言う記述もよく見られます。はっきり申し上げて、これはウソです。シンプルなシステムは、ほとんどの場合、機能しません(機能しなくなります)。以前書きましたが、日経平均先物を寄付き売って、引けで買い戻すというシステムがありました。これ以上ないというぐらいシンプルなものです。しかし、今は、全くと言っていいほど機能しません。
 早い話が、シンプルなシステムは、誰でも簡単に見つけられるのです。見つけられてみんなが同じ取引を入れだしたら、機能しなくなるわけです。

 ただ、どんなやり方でカーブフィッテングをやっていいわけではありません。確率論でいうところの、組み合わせ的な条件設定はいいですが、順列的なものはダメです。
 例えば、サイコロジカルをつかうのであれば、3連勝後、9連敗したら買いというのは順列的条件になります。組み合わせ的に条件を作ると、過去12日間で、9勝3敗なら買いという条件になります。前日上がっていたら買いたくないのであれば、前日は下げという条件を付け加えることになります。

 と、簡単に書いても、実際は、順列的になっているのか、組み合わせ的になっているのかよくわかりません。そういう時は、条件設定のパラメーターをすこし変えてテストしてみてください。例えば、RSI(5)でテストしていたものを、RSI(6)とRSI(4)とか変えてテストしてみます。その時に得られた結果がRSI(5)の時と大きく変わるようならそのシステムは使用しない方が無難です。
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こんにちわ~

今日の記事は???って頭の中がなりました

株も興味があるのですが、FXの負けを取り戻してからになると思います

ぽち

No title

結局、要素となる条件自体に①妥当な意味があるのか、②単なるそうだっただけなのかも重要ですね。

②ばかり集めると意味のないシグナルを出すでしょうけど、①はある程度意味を成すでしょうね。

結局それらは投資家の経験で見極めるしかないですね。誰でも使えていつも結果を残せるものがあればいいんですけどそれほど甘くはないですね。

ぽち3

No title

WINさん
おはようございます。

お互いFXがんばりましょう。私は、またまた、RUBで含み損状態に追い込まれています。

masaruさん
おはようございます。

 システムトレーダーたちは意味があると思って、いろいろな条件式でテストしていますが、実のところ意味があるのかないのか誰にもわかりません。
 システムトレードで有名な斉藤正章氏の著書では、株価が5日移動平均から15%(はっきり覚えていません)下方乖離したら買い、というようなトレードが紹介されていましたが、リーマンショックのときは全く役に立っていません。
 過去の株価が将来の株価に影響を与えることを立証できない限り、いかなる指標を持ってきても意味のあるものかどうかわからないと思います。

txxdcbwj@gmail.com

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年齢 40代
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