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機関投資家の立場で考えてみよう

 昨日は、予想通り、日経225先物の寄付きとSQ値が大きく(80円程度)乖離しました。半分、博打ではありますが、8月限10500コールの買いと9月の先物売りで利益を出すことができました。
 これは、以前、記事にしたように、株価が上昇(下落)して、オプションの権利行使価格をブレイクしてくると、少なからずデルタヘッジ(オプションの損失を先物でヘッジ)が入ることから、結構確率の高い博打です。今回の場合は、10,500をSQ週にブレイクしてきたので、10500のコールの売り方がデルタヘッジを行った可能性が高いと推測していました。

 ここまでは、以前の記事と同じ内容ですが、今回は、更に好条件がありました。

 では、ここで問題です。

 あなたは、日経225のインデックスファンドの運用を担当するファンドマネージャーです。現在、他のアジア諸国に対して出遅れている、日本株に注目した投資家から、ファンドの買い注文が大量に入っています。
 あなたは、ファンドマネージャーとしてできるだけ、インデックスに近い運用を行うことが義務付けられています。
 では、あなたは、どのような手法で、日本株(日経225銘柄)を買いますか?

 ヒント:できるだけスリップページを出さないことです。売り気配の値段で買うようなことをしたら、高値で買ったと批判されます。

 答えは、明日。
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