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FOMC

 FOMCの声明発表がありました。

 金融緩和ではなかったですが、状況が悪化すればすぐにでも対策をとるということなので、玉虫色の決着と言うところでしょうか。

 昨日とった、S&P売り、円買いのポジションですが、ポジション取られた方は、ポジションクローズしましょう。

 イベント型の投資ですから、イベントが終了すればポジションクローズが原則です。その時の損益なんて気にしてはいけません。

 株の方の急落を想定していたのですが、玉虫色決着のため、両方のポジションがプラスのはずなのでクローズしやすいでしょう。1日で1%程度の利益ですから、まずまずでしょうか。日経を売っておいた方が良かったというところが残念ですが。

 昨日の記事の、××ですが、債券市場です。

 金融緩和期待で株価が上げたと言っているのですから、債券価格が上がっていることを確認しておく事が必須です。米国の場合は、30年ものとか10年ものでしょうか。実際、雇用統計発表前から0.1~0.2程度金利が下がってました。

 金融緩和期待を裏切れば、株価急落。金融緩和期待を裏切らなければ、円高(86円は、債券市場の金利が下がる前(雇用統計発表前)の水準)という読みです。昨晩に86円の円買いが約定した時点で、負ける可能性はほとんどなかったと思います。

経済学初歩の初歩③

 中央銀行の役割

 日銀が金融緩和、金融引締と言った話を聞きますが、中央銀行は何をやっているのでしょう。

 前回の記事で、相対的に貨幣の量が増加すればインフレになり、減少すればデフレになると書きました。

 物の量の方は、民間の生産活動ですので中央銀行は直接コントロールできません。そこで、中央銀行は、物の量(≒物価)を見ながら貨幣価値の変動を抑えるように市場の貨幣の量を調整しています。
 景気が良くなって物価が上昇してくれば、金融を引締め=市場から資金を吸収≒利上げして、インフレを抑えますし、契機が悪くなって物価が下がってくれば、金融緩和=市場に資金供給≒利下げしてデフレになるのを抑えます。

 資金の供給方法の主たるものは、日銀がコール市場で債券を買ったり(短期金融市場)、国債を買ったり(長期市場)します。引き締めの場合は逆です。

 
 前回、デフレは厄介と書きましたが、中央銀行によって、うまく経済をコントロールできる状況は
 
 短期金利<物価上昇率<長期金利

 こんな状況の時でしょうか。

 リスクを取って長期金利を受取れば、物価上昇率との差だけ得をしますが、その間に物価が上昇したら損をしてしまいます。では、物価が上昇してきたら直ぐに買おうと思っても、短期金利は物価上昇率以下ですから貨幣を待っていれば日々損をします。
 買いたい物は、その時に買った方が得ですし、本当に使う必要がなければ、長期で運用すればいいわけです(リスクはありますが、タンスに置いておくよりマシです)。

 本当にデフレになってしまうと、金利は0以下にはできませんから

 物価上昇率<短期金利<長期金利となってしまいます。

 こうなってしまうと中央銀行はお手上げです。いくら市場に貨幣を供給しても貨幣で持っていた方が得ですから預金をするだけで、物を買おうとはしません=需要が増えません=インフレになりません。

 お金をいっぱい貰ったら?
 普通は、今まで買いたかった物を買いたくなりますよね。でも、その買いたかったものが明日は更に値下がりすると思えばどうでしょう?お金があるからといって買いますか?今日どうしても必要と言うのでなければ、もう少し待とうというのが合理的な行動です。

 最近、日銀の金融緩和を求める声があちらこちらであがってますが、はっきり言って、デフレ下では金融政策は何をやっても無意味です。日銀のやる気を示す精神的な意味ぐらいのものでしょう。やっても意味のないことをやれば百害あって一理なしです。何もしないが最良の選択という時も当然あります。日銀には世論に惑わされない確固とした行動を採ってもらいたいものです。

 では、日銀が政府や世論に圧されて、金融緩和を行い、その結果、株高・円安に振れたら?
 
 迷わず、株売り・円買いを実行しましょう!相当高い確率で勝てると思います。意味のない政策ですから、それに反応する方が間違いです。数日で元に戻るでしょう。

もうしばらく休みます

あと、2週間ぐらいでしょうか・・・長引いてます。

1年を振り返って

 今月中に、初心者アドバイスをもう少し書きたかったのですが、時間がとれませんでした。

 今年の成績は、あまり良くありませんでした。ここまで、ボラタリティが低いと仕方ないです。子供の入院でトレードしていない期間もありますし。

 動かない相場なら、オプションをショートしている事の多い私は、儲かるはずですが、オプション料もかなり下がっていますし、いつ動き出すかという恐怖感もあり、腰が引けた取引に終始してしまいました。

 あまり動かれるのも困りますが、来年は、もう少し動いてほしいです。

 休み中に動かないかなあ・・・という祈りを込めて、10500コールと9750プットを買いました。ここまで、オプション料が下がると、ショートするのは勇気がいります。

 皆様、今年も1年間ありがとうございました。
 よいお年をお迎えください。

今年もよろしくお願い致します。

 今日から通常の取引モードに戻ります。初心者アドバイスは書き残していることもあるのですが、いつ、書ける事やら。取引優先モードです。

 今年の投資は、
 ①主力のデリバティブ取引・・・非公開です。ただ、100万円で遊んでいる分の損益は開示しています。ピンポイント取引としては面白いです。昨年は50%ぐらいの利回りです。

 ②主力の債券取引・・・非公開ではありませんが、市場が荒れなければ、あまり書く事はないです。

 ③株式システムトレードファンド・・・公開しています。今年は、ストラテジーを9本に増やしました。安定性は高まると思います。

 ④システムトレード(研究)・・・公開しています。デイトレ型2本、225先物型3本をテストします。何のテストをしてるかというと、他のストラテジーとの相性チェックみたいなことです。他のストラテジーと売買指示が重なるようだと本採用しません。

 ⑤裁定取引ファンド・・・公開しています。TOB、PO、FXで裁定取引(的)なことを行うファンドです。POについては、空売りすると新株がもらえなくなるようなので、やらないかもしれません。個人投資家のできる最大の抵抗で対抗です。→そのような規制をするなら、新株は絶対に引き受けないよ!機関投資家同士で打ち合ってください!

 ③~⑤で資金規模は5000万円、利回りで10%程度でてくれるいいのですが、③次第ですね。


 米国の相場は、悪材料が出れば、金融緩和期待。好材料が出れば景気回復期待。どちらの材料が出ても上ってしまうバブル相場です。バブル相場の特徴は、行くところまで行きます。しかし、どこかで止まります。その時が怖い。しばらくは、空売りのタイミングを測りながら、恐々ついていくしかありません。空売りは慌てずに。下落に転じてからでも十分に間に合うはずです。
 買わなければ乗り遅れるので、買わない手はないのですが、飛び降りる準備が必要な年だと思います。

 今年も1年頑張りましょう!

 

 

トラップには最適?

 明日の昼ぐらいまでは、円高に振ってもショートカバーが入るのであまり下げないでしょう。円安に振って、エントリー円高で利確。ショートカバーで円安、再エントリー、何回できますかね。

 第一波は、利確しました。
 こんな時は、自動売買プログラムがほしい!

 長くても、明日の午前中までしかやりませんよ。

NZD3回目 EUR2回目です

 戻りが弱いので、レンジを少し下げましたが、これ以上下げるのはちょっと怖い。

 あと、一回出来たら終りかなという感じです。

東電に責任があるのか?

  先にことわっておきますが、私の親類縁者・友人・知人に東電の関係者はおりません。また、ここで書くのは、法的な責任の事であって、道義的な責任の話ではありません。

 最近、政府にしろマスコミにしろ、東電悪し!の大合唱です。

 しかし、我が国は、言わずと知れた法治国家です。その我が国の法律では、誰かの法的な責任を問う場合、その者が、何か誤った事をした(過失があった)事を立証しなければなりません。誰かが損害を受けたからといって、損害を与えた者が責任をとるとは限らないのです。別の言い方をすれば、損害を与えた側に過失がなければ、結果として、どのような損害が生じようとも、責任を取る必要はないということです。
 しかし、政府もマスコミも東電が悪いとは言いますが、東電側にどのような過失があったのかについては説明していません。東電に責任を問う以上、××の過失があったから東電が責任を負うべきという事を説明する必要があるはずです。

 では、はたして東電に法的な責任があるのでしょうか?感情論は排して考えてみてください。

 例えば、地震で、私の家が倒れ、隣の家を倒したとしましょう。建築基準に準拠し、耐震基準も満たした家を建てた。でも、地震で倒れてしまった。その場合、家を建てた人に法的な責任があるのでしょうか?私に過失があるでしょうか?国が定めた基準に従っているのに、それでも責任ありますか?それでも責任があると言うのであれば、何を基準に家を建てればいいのでしょう?法律に従って建設したのに、法的な責任を問われる?変ですよね?もちろん、隣の家に迷惑をかけますから、道義的には、謝りに行きますよ。でも、これはあくまでも道義的な話です。

 もし、誰かに責任があるとすれば、国の基準に従って建設した側ではなく、(あまい)基準を作った国側にあるのではないでしょうか?

 今回の原発事故で言えば、原発を建設した東電ではなく、基準を作った、経済産業省、基準を作る際の委員会の委員達が、第一義的な責任を負うべきでしょう。政府や役人連中が必死で責任を東電に擦り付けているように映るのは私だけでしょうか?

 こんな話が聞こえてきそうです。
 役人:行政に責任があるような事は言わないで欲しい。
 東電:会社は守ってくれるのでしょうね?
 役人:会社は必ず守るので、第一義的な責任は東電にあるということで・・・
 東電:役員の身分は守ってくださるのでしょうね?
 役人:ほとぼりがさめたら、公益法人の理事の椅子を用意します。

 これは、保険会社の人から聞いたはなしですが、自分の家で火災が発生し、隣の家に燃え移ったとしても、隣の家への賠償責任はないらしいです。日本のような住宅が密集した社会では、出火すれば燃え移るのが当然想定されているので、各人が火災保険に入って、もしもの場合に備える必要があるらしいです。すなわち、隣の家が掛けている火災保険で補償されることになるようです。延焼した場合も、特約で保険を掛けることができるのですが、法的には必要ないらしいです。
 

 

 

EA週間成績

5/9~5/13の各EAの週間成績です。

やっと、プラス圏に入ってきました。ここから伸びてほしいです。EAの方の選択は大分煮詰まってきました。

すべてリアル運用です。
損益には、評価損益を含みます。
(但し「リアルテスト中」の記載があるものは、評価損益は含みません。)

ForexHacked+オプション
ブローカー1    +0.00USD 累計 -3,408.01USD
ブローカー2 +552,148JPY 累計   +180,420JPY

マーチン系
Lot:0.01スタート

コメント
 ブローカー1は運用停止中。
 EUR売りポジションが決済されました。溜まっていた買い持ちも無事決済。現状は問題ありません。EURは崩壊途上と見ているので、あまり買いポジションは持ちたくありません。計算ミスがあり先週までの損失が過大でした。今週の損益で調整しています。



ForexGrowthBot(EURUSD)
ブローカー1  + 19.67USD 累計   +650.29USD
ブローカー2  + 1,860JPY 累計    +41,744JPY

ブレイクアウト系
Lot:0.05

コメント
今週も、順調です。


ForexGrowthBot(GBPUSD)(リアルテスト中)
ブローカー1  -14.51USD 累計     -94.16USD
ブローカー2  -2,526JPY 累計      -8,138JPY

ブレイクアウト系
Lot:0.01

コメント
先週末で残っていたポジションが決済されました。これで終了です。


ForexBreakoutGenius(GBPUSD)
ブローカー1 + 27.32USD 累計   -161.73USD
ブローカー2 +  3,270JPY 累計   - 8,978JPY

ブレイクアウト系
Lot:0.04~0.16

コメント
今週途中からバージョンダウンさせました。


ForexBreakoutGenius(EURUSD)(リアルテスト中)
ブローカー1  +  44.06USD 累計    - 84.04USD
ブローカー2  +  2,657JPY 累計     - 9,869JPY

ブレイクアウト系
Lot:0.04~0.08

コメント
今週途中からバージョンダウンさせました。


ForexComboSystem(EURUSD、GBPUSD)
ブローカー1 +390.63USD 累計   +532.17USD
ブローカー4 +481.32USD 累計   +382.61USD

スキャル、ブレイクアウト、リバース混合型
ブローカー1
Lot:0.1
但し、ブレイクアウトロジックは停止中。GBPUSDはスキャルのみ。

ブローカー4
Lot:0.08
EURUSDのLotを0.04・GBPUSDを0.02に、ブレイクアウトロジックを停止、GBPUSDはスキャルのみ稼働。今週は絶好調でした。

コメント
相変わらず激しく動いています。爆発力はあるのですが、安定度が。


WallStreetForexRobot
ブローカー2  - 7,539JPY 累計  + 16,673JPY
ブローカー3  - 1,434JPY 累計  + 15,827JPY
ブローカー4  - 29.34USD 累計  +531.81USD

24Hスキャル系
Lot:0.1~0.12

コメント
今週は3口座ともマイナス。ここまでの成績が悪かったUSDCHFのロジックをアップデートしたとのアナウンスがありました。改善されればいいのですが、ここまで目だった変化は感じ取れません


SteadyWinner(リアルテスト中)
ブローカー1  0.00USD 累計   -1.87USD
ブローカー2 + 226JPY 累計     +374JPY
ブローカー4 +1.95USD 累計   +4.50USD

24Hスキャル系
Lot:0.01(ブローカー2のみ、0.02)

コメント
ブローカー1での運用を停止。


Betelgeuse(リアルテスト中)
ブローカー1   0.00USD 累計 -23.12USD
ブローカー2 +  114JPY 累計    -757JPY
ブローカー4 + 0.00USD 累計 -13.04USD
ブローカー5 + 0.00USD 累計   0.00USD

アジアスキャル系

Lot:0.02

コメント
ブローカー1での運用を停止。ブローカー5で運用開始。それにしてもポジションをとらないEAです。これはこれで使いにくい。


EuroSmarter(リアルテスト中)
ブローカー1    0.00USD 累計   -727.65USD
ブローカー3 -26,506JPY 累計  -26,506JPY
ブローカー4    0.00USD 累計   -157.03USD

ナンピン系

Lot:0.1

コメント
国内運用開始。相性が悪いのか早速マイナススタート。


FxVooDoo
ブローカー1 + 1.56USD 累計  +158.46USD

トレンド(リバース)系?

Lot:0.1

コメント
今週は、すべてストップで薄利撤退です


EA KAIN
ブローカー4 +28.97USD 累計   +41.30USD
ブローカー5 +22.62USD 累計   +22.62USD

アジアスキャル系

Lot:0.02

コメント
今週も順調です。ブローカー5を追加です



Zonmbi+オプション
ブローカー3 -620JPY 累計   -620JPY

逆マーチン系

Lot:0.01

コメント
やっといいものが見つかりました。今週の金曜から運用を開始しました。レンジ相場では、ポジションが積み上がり、ブレイクで決済するタイプです。ポジションが一定量を超えれば、オプションを利用して脱出を図ります。


OperationT(リアルテスト中)
ブローカー3  +  510JPY 累計  + 510JPY
ブローカー4  + 5.30USD 累計  + 5.30USD

逆張り系

Lot:0.01

コメント
震災復興支援目的で1$~提供されたEA。Betelgeuseと同じ会社が製作。とりあえず1$で購入して、儲かれば収益の半分ぐらい寄付する予定


運用を停止したEA

ForexGrowthBot(USDCHF)
ブローカー1  +0.00USD 累計     +29.68USD
ブローカー2  +   0JPY 累計      +2,040JPY

ブレイクアウト系
Lot:0.01




合計  +974.25USD 累計 -2,311.91USD
    +521,690JPY 累計  +202,720JPY

EA週間成績

5/16~5/20の各EAの週間成績です。

続伸です。海外での資金移動が可能になりましたので、海外口座を開設しました。

ブローカー名を変更します。
国内ブローカー:1~10
海外ブローカー:11~

すべてリアル運用です。
損益には、評価損益を含みます。
(但し「リアルテスト中」の記載があるものは、評価損益は含みません。)

ForexHacked+オプション
ブローカー 1 + 58,573JPY 累計 +  238,993JPY
ブローカー15 +   2.82USD 累計 +    2.82USD
ブローカー11 +   0.00USD 累計 -3,408.01USD

マーチン系
Lot:0.01スタート

コメント
 ブローカー11は運用停止中。
 今週よりブローカー15のナノロット口座で運用を開始。今週はEURUSDが激しく上下し、好調でした



ForexGrowthBot(EURUSD)
ブローカー 1  +   574JPY 累計    +42,318JPY
ブローカー11 - 60.95USD 累計   +589.34USD

ブレイクアウト系
Lot:0.05

コメント
今週は少しマイナス。ブレイクアウト系なのでドカン待ちです。


ForexBreakoutGenius(GBPUSD)
ブローカー 1 ー 6,495JPY 累計   - 15,473JPY
ブローカー11 - 81.00USD 累計   -242.73USD

ブレイクアウト系
Lot:0.04~0.16

コメント
ストップにかかってから反転するという最悪の展開。FHのヘッジの必要性はなくなったので、ブローカー1は今週で運用終了します。ブローカー11もロットを落としSLの深いV4に戻します。


ForexBreakoutGenius(EURUSD)
ブローカー 1  -  2,608JPY 累計     -12,477JPY
ブローカー11  -  26.56USD 累計    -110.60USD

ブレイクアウト系
Lot:0.04~0.08

コメント
こちらもブローカー1は今週で運用終了です。ブローカー11はロットを落としSLの深いV4に戻します。


ForexComboSystem(EURUSD、GBPUSD)
ブローカー11 +164.22USD 累計  + 696.39USD
ブローカー12 + 17.49USD 累計  + 400.10USD
ブローカー15 + 12.80USD 累計  +  12.80USD

スキャル、ブレイクアウト、リバース混合型
ブローカー11
Lot:0.1
但し、ブレイクアウトロジックは停止中。GBPUSDはスキャルのみ。

ブローカー12、15
Lot:0.08
EURUSDのLotを0.04・GBPUSDを0.02に、ブレイクアウトロジックを停止、GBPUSDはスキャルのみ稼働。

コメント
今週途中で、ブローカー1の運用を停止し、少ないロットで取引できるブローカー15で運用を開始


WallStreetForexRobot
ブローカー 1  +   930JPY 累計  + 17,603JPY
ブローカー 2  + 8,659JPY 累計  + 24,486JPY
ブローカー12  + 21.51USD 累計  +553.32USD
ブローカー14  + 30.06USD 累計  + 30.06USD

24Hスキャル系
Lot:0.1~0.12

コメント
成績の悪かったブローカー1での運用を停止し、ブローカー14で運用を開始。安定したEAです。


SteadyWinner(リアルテスト中)
ブローカー12 -2.45USD 累計   +2.05USD
ブローカー11  0.00USD 累計   -1.87USD
ブローカー 1 +   0JPY 累計     +374JPY

24Hスキャル系
Lot:0.01(ブローカー2のみ、0.02)

コメント
ブローカー1、ブローカー11での運用を停止。


Betelgeuse(リアルテスト中)
ブローカー 1 +   50JPY 累計    -707JPY
ブローカー12 + 0.00USD 累計 -13.04USD
ブローカー13 + 0.00USD 累計   0.00USD
ブローカー11   0.00USD 累計 -23.12USD

アジアスキャル系

Lot:0.02

コメント
ブローカー11での運用を停止。ブローカー1で何回かポジションをとりましたが、ブローカー12、13では取引なしです。


EuroSmarter
ブローカー 1 +26,561JPY 累計 +     55JPY
ブローカー 3 +10,413JPY 累計 + 10,413JPY
ブローカー11    0.00USD 累計 -  727.65USD
ブローカー12    0.00USD 累計 -  157.03USD

ナンピン系

Lot:0.1

コメント
ブローカー3での運用開始に合せて、ブローカー1での運用を停止。バージョンアップによりナンピン回数の指定ができるようになりました。また、ひたすらナンピンするだけでなく、ロスカットも行いましたので、旧バージョンよりかなり改善されたと思います。


FxVooDoo
ブローカー11 +29.86USD 累計  +188.32USD

トレンド(リバース)系?

Lot:0.1

コメント
今週も全勝です。ストップにかかるまでは保有するEAのようで、負けるときは170pips負けるようです。エントリーポイントは理解できないのですが、勝ち続けているのも事実です。


EA KAIN
ブローカー12 -12.70USD 累計   +28.60USD
ブローカー13 -10.69USD 累計   +11.93USD

アジアスキャル系

Lot:0.02

コメント
今週はマイナスでした。各ブローカーともアジア朝時間のスプレッドが拡大傾向にありますので、いつまで機能するのか慎重に見極めたいです。



Zonmbi+オプション
ブローカー 1 + 1,523JPY 累計  + 903JPY

逆マーチン系

Lot:0.01

コメント
あまり利益が伸びないシステムかもしれません。


OperationT(リアルテスト中)
ブローカー 1  +   353JPY 累計  +  863JPY
ブローカー12  + 10.43USD 累計  + 15.73USD

逆張り系

Lot:0.01

コメント
1$で購入したEAですが、順調に稼いでいます。この調子なら、少しは寄付できそうです。


Multi Auto Trader
ブローカー 1 - 1,373JPY 累計 - 1,373JPY

マーチン系

Lot:0.01

コメント
10通貨ペアを対象にしたマーチン型のEAです。マーチン系は、ナンピン後、相場がもどれば一定の利幅で利確するのがほとんどですが、このEAは結構、利確せずに保有しています。利益が伸びた後、再度、反転してくる過程で利確するというような感じに見えます



運用を停止したEA

ForexGrowthBot(USDCHF)
ブローカー 1  +   0JPY 累計      +2,040JPY
ブローカー11  +0.00USD 累計     +29.68USD

ForexGrowthBot(GBPUSD)
ブローカー 1     0JPY 累計      -8,138JPY
ブローカー11  0.00USD 累計     -94.16USD



合計  + 94.84USD 累計 -2,217.07USD
    + 97,160JPY 累計  +299,880JPY

ギリシャ国民投票

 今日も緊急レポートです。

 EUの支援策について、ギリシャが国民投票をするという、ネガティブサプライズ報道で市場は、半ばパニック状態で下げています。

 が、しかし、詳しくは書きませんが、これは、ユーロにとってポジティブサプライズですよ。きっと。

 ここまで、ネガティブな反応があれば、短期はユーロ買いに妙味がありそうです(長期はもちろん、売りですが)。

 パパンドレウ首相やりますね。
 
 策士ですね。絶好のタイミングです。国民投票で、否決はまずないでしょう。6割ぐらいが反対と言われているようですが、投票すれば逆になるでしょう。もっとかもしれません。8割ぐらいが賛成してもおかしくありません。賛成せざる得ないタイミングです。

 日本にも、このような政治家いませんかね。

 首相と話がしてみたいです。

国民投票チキンレースはパパンドレウの勝ち

 何故、国民投票にニュースがポジティブなのかですが、理由は簡単、可決、否決どちらに転んだところでで、EUにとって悪い話ではないハズだからです。

 国民投票が否決されればどうでしょう?
 国民の半分以上が反対しているような改革が民主主義の世の中でできると思いますか?
 改革は、なかなか実行されず、支援額が膨れ上がった挙句に破綻するのがおちです。ギリシャ側にやる気がないのなら、早く切り捨てた方がいいに決まってます。
 支援を続けたが、改革が進まず、支援国の側が手を引くような事態はEUにとって最悪です。今後、別の国が危機に陥っても、支援できなくなるでしょう。

 可決されれば、どうでしょうか?
 今、国内でデモなどを行って改革に反対している人たちも、改革に表立って反対するのが困難になり、改革がスムズになり、支援額も少なくなるでしょう。

 どちらに転んだところでで、EUにとって悪い話ではないハズです。

 投票をすれば、まず、可決だと思います。
 改革に反対している人々は、EUからの支援は欲しいが、自分たちの生活水準は下げたくないという人たちが大半です。このことは、EUから支援を受けながら、借金の返済にはあてずに、赤字の補填(自分たちの生活水準維持)に使用することを意味しています。
 ここで、国民投票のタイミングが絶妙です。EU側の支援策がまとまった直後です。
 支援策をまとめるに当っては、各国の首脳が相当な苦労をしています。それを、国民投票で覆せば、多くの国が支援から手を引くでしょう。今、反対すれば、誰も支援してくれなくなるタイミングです。改革+生活水準のある程度の切り下げ(可決) or 生活水準の大幅な切り下げ(否決)かの2者択一ですから、デモをやっているような人々も賛成に廻らざる得ない状況です。

 しかし、最近のEU(フランスやドイツ)の反応が興味深い。狼狽しているというか脅しているいうか。
 どちらに転んでもいいのだから、勝手にさせておけばいいハズですが・・・

 ここでいろいろな事が見えてくる。
 ロイターの情報によれば、10月20日時点での、ギリシャの国債残高は、3720億ドル。すべてデフォルトさせても30兆円程度のロスです。欧州安定化基金で十分賄える範囲です。金融機関に50%カットさせる必要もないレベルです。
 しかし、この狼狽しているような反応は、破綻した場合、それだけでは済まないということの裏返しでしょう。国債の残高は把握されていますから、それ以上の損失となると、ギリシャ国債のデフォルト係わるCDSのようなデリバティブ取引があるためでしょう。国債を持っているものが、CDSを買っても問題ないのですが、投機的(国債を持たずに)CDSの売買が行われていれば、ギリシャが破綻した場合、ギリシャの国債残高の何倍もの損失が発生する金融機関が存在すると思われます。

 と考えると、ギリシャ支援は、ギリシャのためにやっているのではなくEU内の銀行支援(デリバティブの損失を発生させない)のためにやっている可能性が高くなります。このように考えれば、金融機関が50%のヘアカットに応じた事も理解できます。現物の損失など、デリバティブの損失に比べれば可愛いものです。

 パパンドレウは国民投票止めるかもかもしれません。パパンドレウは交渉カードを持ったと思います。
 これまでは、EU側が支援するのだから、改革案は飲め!みたいな態度でのぞめたでしょうが、その支援がEUの銀行支援のためであるのであれば、EUが強気にでれば、破綻をちらつかせることでしょう。

 国民投票止めれば、EURが上ったところを売りでしょうか。



 

FTコミュニケーションズ(2763)に部分TOB

 昨年、バリュー&ブレイクアウト銘柄としてご紹介した、FTコミュニケーションズ(2763)ですが、光通信が買取上限付のTOBの実施を表明しました。買取価格は、128,400円です。

 業績が伸びている中で、全部TOBだと困るのですが、部分TOBですから、長期保有目的で先に買っていた方は、逆にチャンスです。

 例えば、買取率50%(←適当な数値です。TOBの説明書や株主構成を見て、各人で計算してください)として、すでに1株を持っているのであれば、もう1株購入して、2株でTOBに応募、1株が買い取られずに返却されますが、この1株はもともと長期保有目的なので問題なし。実質的には、追加購入価格とTOB価格の差分だけ利益になります。

 買取率をどの程度に見積もるかが勝負ですが、低めに見積もっておいて、多く買い取られた分は、TOB終了後に未買取分が市場で売られてくるので(多くの場合、株価はTOB価格より下がる)、そこで再購入すれば問題ないでしょう。

 あくまでも、長期保有目的の株をすでに持っている方用の作戦です。くれぐれもご注意を。

ファンドの状況(10月11日現在)

①システムトレードファンド
概況
 今週の反発局面を捉えて大幅なプラスになりましたが、魔の10月11月です。このまま上昇すとも思えません。

 8種類の異なる株式ストラテジーと、2つの先物ストラテジーによるシステムトレード型運用口座
24年 1月 4日運用開始
投入資金 30,000,000円

運用成績
口座残43,680,667円

12月 円
11月 円
10月 +  717,362円
 9月 +  988,730円
 8月 ー  279,346円
 7月 +1,632,038円
 6月 +  611,507円
 5月 +3,788,013円
 4月 +3,755,789円
 3月 +  645,539円
 2月 -  309,111円
 1月 +2,130,146円

 先物のテストストラテジーですが、こちらは10月に入ってから好調ですが、今週は足踏み。

12月 円
11月 円
10月 +  412,608円
 9月 -   82,012円
 8月 -  410,164円
 7月 -  101,088円
 6月 +1,051,684円
 ↑ 新ストラテジー 
 ↓ 旧ストラテジー
 6月 -   90,924円
 5月 -  664,784円
 4月 -  461,080円

ファンドの状況(10月18日現在)

①システムトレードファンド
概況
 今週は、米国の債務上限に係わる議会の交渉が妥結しましたが、その際に先物の売りポジションで大きなマイナスになりました。

 8種類の異なる株式ストラテジーと、2つの先物ストラテジーによるシステムトレード型運用口座
24年 1月 4日運用開始
投入資金 30,000,000円

運用成績
口座残43,450,755円

12月 円
11月 円
10月 +  487,450円
 9月 +  988,730円
 8月 ー  279,346円
 7月 +1,632,038円
 6月 +  611,507円
 5月 +3,788,013円
 4月 +3,755,789円
 3月 +  645,539円
 2月 -  309,111円
 1月 +2,130,146円

 先物のテストストラテジーですが、こちらは10月に入ってから好調です。

12月 円
11月 円
10月 +  539,836円
 9月 -   82,012円
 8月 -  410,164円
 7月 -  101,088円
 6月 +1,051,684円
 ↑ 新ストラテジー 
 ↓ 旧ストラテジー
 6月 -   90,924円
 5月 -  664,784円
 4月 -  461,080円

ファンドの状況(5月9日現在)

①システムトレードファンド
概況
 体調を崩しており、更新が遅れております。
 今週は、少しプラス。今の相場では、利益は伸びません。
 6種類の異なる株式ストラテジーと、2つの先物ストラテジーによるシステムトレード型運用口座
26年 1月 6日運用開始
投入資金 36,000,000円

運用成績(税金等諸経費控除前)
合計  +  520,155円

12月 円
11月 円
10月 円
 9月 円
 8月 円
 7月 円
 6月 円
 5月 -  67,263円
 4月 + 858,364円
 3月 + 362,110円
 2月 + 293,859円
 1月 - 926,915円

 先物のテストストラテジー、今週はプラス圏に復帰です。テスト運用の2つのストラテジーは、相変わらず、安定しています。

合計  +1,957,874円

12月 円
11月 円
10月 円
 9月 円
 8月 円
 7月 円
 6月 円
 5月 +  163,350円
 4月 +  292,900円
 3月 +  545,976円
 2月 +  167,824円
 1月 +  787,824円

ファンドの状況(5月23日現在)

①システムトレードファンド
概況
 今週も、少しマイナス。プラス圏に浮上したのもつかの間、また、マイナス圏に転落です。途中、プラス50万程度まで伸びていたのですが、週後半の上昇で一気にもっていかれました。
 6種類の異なる株式ストラテジーと、2つの先物ストラテジーによるシステムトレード型運用口座
26年 1月 6日運用開始
投入資金 36,000,000円

運用成績(税金等諸経費控除前)
合計  +  569,792円

12月 円
11月 円
10月 円
 9月 円
 8月 円
 7月 円
 6月 円
 5月 -  17,626円
 4月 + 858,364円
 3月 + 362,110円
 2月 + 293,859円
 1月 - 926,915円

 先物のテストストラテジー、こちらもマイナスです。

合計  +1,917,424円

12月 円
11月 円
10月 円
 9月 円
 8月 円
 7月 円
 6月 円
 5月 -    2,800円
 4月 +  292,900円
 3月 +  545,976円
 2月 +  167,824円
 1月 +  787,824円

ファンドの状況(5月30日現在)

①システムトレードファンド
概況
 今週も、マイナス。先週の下落局面でかなり売りに傾いた後の上昇ですので厳しい状態です、もう少しで買い転換しますが、売った分のロスカットも生じるので、このまま上昇するなら、16,000円程度まで上昇してほしいところです。
 6種類の異なる株式ストラテジーと、2つの先物ストラテジーによるシステムトレード型運用口座
26年 1月 6日運用開始
投入資金 36,000,000円

運用成績(税金等諸経費控除前)
合計  +  515,482円

12月 円
11月 円
10月 円
 9月 円
 8月 円
 7月 円
 6月 円
 5月 -  71,936円
 4月 + 858,364円
 3月 + 362,110円
 2月 + 293,859円
 1月 - 926,915円

 先物のテストストラテジー、こちらは若干のプラス。

合計  +1,813,624円

12月 円
11月 円
10月 円
 9月 円
 8月 円
 7月 円
 6月 円
 5月 +   19,100円
 4月 +  292,900円
 3月 +  545,976円
 2月 +  167,824円
 1月 +  787,824円
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Author:saitodon
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職業 会計士
年齢 40代
性別 男
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